《初阶量化交易：策略编写及系统搭建》是一门体系化的视频与讲义课程，共 6 章 38 节，每节配套视频、文字讲义与可运行的 Python 示例代码。
课程系统讲解量化交易的基本认知与系统架构、MACD/RSI/BOLL 等技术指标的交易信号开发、行情与财报数据获取、低 PE 股票池构建与策略回测、止盈止损与仓位管理的工程实现、策略评价指标与优化方法，以及 tick 数据处理与完整量化系统的搭建过程。
学完本课程，你将能够独立完成从数据获取、信号开发、回测验证到风险控制的全流程量化策略研发，搭建属于自己的量化交易系统。
课程大纲
共 38 节，按建议顺序学习。
- 01
课程介绍与学习目标
约 25 分钟课程介绍与学习目标 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在金融交易的漫长历史中，绝大多数参与者往往依赖主观经验与盘面直觉进行买卖决…
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量化交易的发展
约 18 分钟量化交易的发展 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 量化投资并非近年来伴随人工智能才诞生的全新产物，而是一门拥有上百年演进历史、深…
- 03
主观投资与量化投资的关系
约 18 分钟主观投资与量化投资的关系 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在投资界，常常存在将"主观投资"与"量化投资"对立看待的误区。有人认…
- 04
认识一个量化策略（1）
约 4 分钟认识一个量化交易策略（1） 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 许多初学者容易将量化交易简单理解为"用 Python 写几行技术指…
- 05
认识一个量化策略（2）
约 14 分钟认识一个量化交易策略（2） 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资的世界中，构建一个策略究竟需要经历哪些标准步骤？为什么在…
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理工生做量化的优势
约 14 分钟理工生做量化的优势与心理误区 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资领域，拥有计算机、数学、物理或电子工程等理工背景的学习…
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量化交易系统的基本架构
约 5 分钟量化交易系统的基本架构 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在许多投资者的初级印象中，量化交易似乎只是由几个数学公式或简单的买卖技…
- 08
必要的交易基础知识及参考资料
约 13 分钟必要的交易基础知识及参考资料 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 工欲善其事，必先利其器。量化策略的开发与落地，离不开对金融二级市…
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上节课思考题及本节课内容介绍
约 18 分钟上节课思考题及本节课内容介绍 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易体系中，许多初学者的关注焦点往往全部集中在量化信号系统…
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技术指标简介
约 23 分钟技术指标简介与分类哲学 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在传统主观交易向现代量化交易转型的过程中，技术指标（Technical…
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基于MACD的交易信号开发（1）
约 23 分钟基于MACD的交易信号开发（一） 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在二级市场的技术分析体系中，MACD（Moving Aver…
- 12
基于MACD的交易信号开发（2）
约 2 分钟基于MACD的交易信号开发（二）：相切与粘合边界判定 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化策略由理论公式走向实盘工程落地的过…
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基于RSI的交易信号开发
约 12 分钟基于RSI的交易信号开发 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在摆动型技术指标家族中，RSI（Relative Strength …
- 14
基于BOLL的交易信号开发
约 9 分钟基于BOLL的交易信号开发 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在统计套利与通道突破策略中，BOLL（Bollinger Band…
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基于分形的交易信号开发
约 5 分钟基于分形的交易信号开发 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易的形态识别体系中，分形（Fractals） 是极具几何直觉与…
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总结及下节课预告
约 3 分钟信号系统全貌总结与回测实战预告 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了对四大经典量化信号系统的逐一拆解后，我们已经构建起完整…
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开发环境安装
约 30 分钟量化回测系统全流程架构与开发环境准备 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了前两章关于量化交易基础通识与四大经典信号系统的学…
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获取指数和个股历史行情数据
约 28 分钟获取指数和个股历史行情数据 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易系统中，数据被称为"量化之血"。一切数学建模、特征工程与…
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修复行情数据中的问题
约 13 分钟修复行情数据中的问题：停牌与缺失值治理 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资的回测与实盘工程体系中，数据质量治理（Dat…
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抓取财报数据、数据定时更新
约 11 分钟抓取财报数据与数据定时增量更新 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在基本面量化与多因子选股模型中，仅有日线行情数据是远远不够的，…
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实现低PE股票池（1）
约 5 分钟实现低PE股票池（一）：价值筛选逻辑与算法设计 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在多因子选股与量化投资体系中，股票池（Stoc…
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实现低PE股票池（2）
约 12 分钟实现低PE股票池（二）：调仓周期设计与集合变动追踪 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资中，选股模型不仅需要在静态截面上…
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实现低PE策略的回测（1）
约 17 分钟实现低PE策略的回测（一）：择时信号注入与撮合框架 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了低 PE 股票池动态筛选后，策略开…
- 24
实现低PE策略的回测（2）
约 22 分钟实现低PE策略的回测（二）：除权调整与净值曲线生成 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了择时信号与开盘撮合逻辑后，量化回测…
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风险控制综述
约 16 分钟风险控制综述：截断亏损与让利润奔跑 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在投资界流传着一句历经百年市场牛熊淘洗的名言——"截断亏损…
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风险控制中的止盈止损
约 12 分钟风险控制中的止盈止损：目标止盈、硬性止损与跟踪止盈 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化策略的具体实现中，风控逻辑必须被翻译…
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仓位管理的工程实现
约 36 分钟仓位管理的工程实现：头寸规模模型与凯利公式 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易与专业资产管理领域，流传着一个经典共识：…
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完整策略介绍-基础策略
约 20 分钟完整策略架构设计：双均线基础策略搭建 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在深入理解了风控止损与 CPR 仓位管理模型的理论之后，…
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策略的分步优化
约 16 分钟策略的分步渐进优化与风控归因对比 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化策略研发中，许多初学者往往犯一个致命错误：在策略尚未跑…
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策略评价指标（1）
约 24 分钟常用评价指标的工程实现：年化收益、夏普比率与最大回撤 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了策略的选股、择时、风控与仓位管理…
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策略评价指标（2）
约 26 分钟什么样的策略是好策略：风险收益平衡与策略容量 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化投资与对冲基金的实操中，投资人与基金经理最…
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如何评价策略
约 29 分钟从哪些方面去改进策略：多因子融合与全链路精细化 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 当一个量化策略通过初步回测与健康体检后，量化工…
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如何优化策略
约 22 分钟策略过拟合的诊断与防范：样本外验证与向前滚动优化 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易界有一句发人深省的名言："差得离谱…
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tick数据的意义
约 26 分钟最根本的数据处理：Level 1 Tick 与 K 线合成引擎 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化交易向专业级赛道跨越的过…
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tick数据的介绍及使用
约 22 分钟两个经典实战量化策略原型：海龟法则与多因子 Alpha 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了量化交易系统的基础搭建与风控框…
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Hans123策略
约 16 分钟量化策略的完整研发与工业级系统搭建 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了策略算法模型与经典实战原型的学习后，量化工程师必须…
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经典买入三法策略
约 15 分钟如何优化量化策略：经典买入三法与人工智能的边界 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在量化策略的进阶优化旅程中，许多研究者面临两大…
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量化系统的完整研发和系统搭建
约 30 分钟未来必踩的坑：实盘交易的工程陷阱与全课程结语 小象实战讲义 · 初阶量化交易：策略编写及系统搭建 本讲义仅用于编程与量化方法教学，不构成任何投资建议。 在完成了策略逻辑设计、历史回测验证与模拟盘仿真后…